題目：利率曲線建模
主講人： 吳濤 副教授
時 間：2018.8.10 星期五 下午 3:30-5：00
地 點：主樓6樓
主講人簡介：
吳濤教授有20多年的金融市場工作實踐和學術研究經驗，特別是在資產定價,衍生產品,利率,風險管理,金融工程等研究領域。他還在一般均衡資產定價，最優投資組合的選擇，期權定價，行為金融學等領域做出了原創性研究成果. 吳教授的文章多次在國際上獲得最佳論文獎，研究項目獲得了一批具有競爭力的研究經費。例如，“多曲線隨機場倫敦銀行同業拆放利率市場模型”2012年被選為加拿大蒙特利爾結構融資和衍生品研究所支持的全球七個研究項目之一。他的研究贏得了國際聲譽，是2012年法國央行邀請的七位訪問學者之一。論文摘要被收錄在2010年巴黎九大“RECHERCHE"上。2016年，他入選為加拿大滑鐵盧大學、勞里埃大學訪問講席教授。同年七月，榮獲阿迪提風險控制研究中心的研究基金。吳教授是賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學博士，先后任職于華爾街投行及北美著名商學院，現任金融學終身教授。
內容簡介：
利率曲線建模是債券及衍生品定價和風險管理的核心。這個講座將介紹利率曲線建模的基礎知識，包括零息債券利率及遠期利率，主因素分析，伊藤引理，正態及對數正態隨機過程模型，單因子和多因子利率模型等。
（承辦：應用經濟系、科研與學術交流中心）
